很多刚做交易的朋友都知道我们想获取交易利润首先要学会顺势而为,可是往往搞不清楚顺哪个势?怎么为?
作为以技术分析为核心手段的交易者需要明白一些基本的道理,其中一个就是就是要通过技术分析解决交易的方向和以及判断行情的级别。
如果方向和级别定了,那么你的进出场在时间框架上的依据也有了,报风比基本就能确定了。而这些都与时间周期是息息相关的,无论你做的是中长期的趋势跟踪还是短线的波段交易甚至是日内的超短线,都离不开这个核心的问题,你如何做到顺势?
可是我们经常能看到各个时间周期的走势是相反的,小周期中的趋势有时在大周期中是个调整。小周期中趋势突破的失败可能是大周期调整结束的进场点。那我们应该如何办呢?
每个时间框架之间是依次连续的,我们在做交易的时候主要关心的上下两个时间框架的走势,切不可从月线图直接越过周线跳到日线图或小时图中去看。时间周期其实就是我们看待市场走势的一个模式,打个比喻:周线图就是望远镜,日线图就是走近一点看,那么小时图就是放大镜,15分钟图就是显微镜了。
简单来说,如果核心交易图表是小时图,那么,小时图的20单位均线的方向就是小时图的核心走势,也就是小时级别的势,要顺势的话就不要和本周期的20单位均线的方向相反。同样的,小时图上的5单位均线就是代表15分钟图上的20单位均线!小时图上的20单位均线就是日线上的5日线。说到这里大家应该明白如何看上下周期之间的关系,什么叫顺势,顺哪个势?
如果本周期和下一个周期的趋势相同的时候,趋势就会相对流畅,以及可以按照这个原理可以找到价格在时间上的突破点,也就是价格变化的临界点。甚至我们可以从时间框架上简单看出市场是否会引起震荡而做出规避。
一、大周期管着小周期
大周期没有走完,则小周期不会结束。这就相当于大周期是总体战略,而小周期就是具体行进路线。也就是说如果日线的走势没有走完,那么小时线最后还会按照日线的方向继续前进。那么如果我们准备进场的话,请看一下上一个周期(大周期)是否配合?再看下一下小周期是否也支持?这样做是对你交易信号最好的过滤,盈利的胜算会大幅提高,因为你手上不可能有逆势的单子。
二、小周期的行情汇总成大周期的走势
如果小周期走势异常表现(运动方式的力度和强度),会提前告诉大周期可能发生的变化。也就是说,在某种时候,小周期表现出特别的走势,和大周期形成相反的走势,而且走势很强,表现为斜率、K线力度、时间上的持续性,那么有可能导致趋势的反转。
这些调整点的出现往往会在时间和空间上有某些特征,在一些关键的时间节点和空间节点上我们要保持足够的警惕!这个涉及到形态和趋势之间的复杂关系,我以后会详细说明这个问题。
1. 确定大方向,只有大方向的配合,行情才能走得更远更顺利(信号的过滤,等待机会)。
2. 日线中的复杂调整,在周线上表现得很有规律,明确了总体战略的方向。(在交易周期的形态要尽量回避)
3. 日线中的调整,可能在周线上表现为1-3根K线,这样便于及时入场,也有利于保有已有的仓位。(我们要判断调整的级别,以及如何量化)
4. 如果大周期不配合,缩小时间框架或者减少预期。(大小机会要区别对待)
1. 日线中调整浪结束后的趋势,在小时线中会提前反映,已走出趋势,及时进场,找到精确进场点。(也就是大顺、中逆、小顺,大家好好体会这个特点,其实在交易下单周期,我们往往是逆势的!)
2. 观察调整的运动方式,已确定是否正常。
3. 进场后,如果市场走出趋势,用小时线的峰谷做防守位。
其次,因为每个人的性格不同,对于交易者如何选择合适自己的交易周期有重要的参考意义(可以看一下我的另外一个长微博,我们对于自己幸福的评估体系),虽然我现在很少用均线指标来做交易依据了,但是其中的道理是一样的,尤其对于刚入市场的新手,这个东西务必好好掌握。
趋势跟踪策略不能长期坚持的原因
曾经有一个资深的期货公司经理做过统计,期货连续交易时间3个月以内的客户80%都可以盈利,6个月盈利降到72%,9个月降到65%,1年降到48%,一年半降到31%,两年为20%,三年之后可以盈利的人不超过11%,五年之后盈利的不超过4.5%,7至10年之后盈利的人不超过0.35%,也就是说最初开户的那一批人几乎都不做了。然后接着又有新的一批自命不凡的“期货梦想家”们疯狂的涌入这个市场……日复一日,年复一年……..不断的为期货市场注入全新的血液。
这其中最著名的就是海龟系统,海龟系统的核心思想其实就是双均线以及价格新高新低,操作非常简单。海龟系统是经过大量统计数据证明是可以实现长期盈利的。目前市面上类似海龟系统的策略是很多的,而且也非常容易操作和识别。
那么趋势跟踪系统既然简单,又可以盈利,而且几乎人人皆知,为什么最终期货交易盈利者只有1%不到,这确实是一个令人深思的问题。解决这个问题,就要研究趋势跟踪系统潜藏的陷阱。
陷阱一:系统的不完美与微利性(优化陷阱)
金融市场具有高度的防御机制,因此任何交易策略要想长期盈利,必须是微利的,甚至忍受较大的回撤,较低的收益风险比。否则,对于一个高收益风险比的系统,市场就会自动摧毁之,使其无法长久。这也是为什么很多经过过度优化拟合而做出的交易策略始终无法获利的根本原因。
从国外趋势跟踪基金特别是交易时间超过20年的基金业绩来看,交易宽广的市场品种组合,运用良好的资金管理与风险控制,每年平均收益率也仅10至15%左右,但最大回撤却可以高达30%到40%。收益风险比如此差劲的微利系统,相信不可能有人能够满意地用于实盘。于是优化之,缩短交易周期,优化各种参数,加入各种限制条件,最终获得一个自己非常满意的资金曲线,却不知道,由于市场强大的防御机制,对于一个门槛较低却拥有高收益的系统,能够长久盈利的可能性几乎为零。
陷阱二:策略需要的资金与实际拥有的资金不匹配
趋势跟踪系统尤其是中长线趋势跟踪系统,必须交易大组合,才能用一个市场的盈利去弥补另一个市场的亏损,并且最好能够使用资金管理来控制每笔交易的风险。这也就是我之前提到过的“风险压缩”的概念。
但通常期货交易者拥有的资金有限,因此最多只能交易1到2个品种小型组合,更多的人也能交易一个品种,这就很容易出现一个问题,所有的品种都是阶段性趋势行情的特征,没有哪个品种会永远出现趋势,绝大多数的时间都处于震荡盘整阶段,可能你交易的品种没有出现趋势行情,而没有交易的品种却出现了趋势性行情,当你的注意力集中到出现趋势性行情品种的时候,之前没有趋势的品种可能又出现趋势行情了……,但是如果你想交易市场上的几个最主流的活跃品种就会受限于你资金不足的问题。
既使是有一天您具备了足够的资金可以交易更多的品种了,可是当个别品种出现持续亏损,或者盈利快速回吐的时候,账户资金曲线还是有可能陷入长期盘整甚至稳定下跌的阶段,交易者同样也要忍受回撤期的煎熬,而且当你具备更多资金的时候压力往往更大。
陷阱三:情绪性陷阱
由于以上两个陷阱的存在,对于意志不坚定的人来说(99%的交易者意志都不坚定),必须会进行手工干预。系统盈利时通常不会手工干预,手工干预经常发生在亏损期,扳回损失的愿望强烈,从而陷入亏了再亏的恶性循环,最终可能会造成不可挽回的巨大损失。
要想运用趋势跟踪系统最终赚到钱,需要仔细思考策略与资金的匹配问题,长期坚定地执行策略,控制好情绪,而且需要有一整套完善的策略管理机制,更为重要的是此时此刻考验交易者的就是对金钱和期货交易的理解深度了…..想明白了,可能这一关就过去了,想不明白那就……OVER!
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