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生物有一个生物圈,大鱼吃小鱼,小鱼吃虾。在期货市场这条生物圈里面,大部分人就是期货市场的虾子,是被吃的,所以必须成长起来,往更高一层走,到可以吃虾子的时候,就是挣钱的时候。

学习不一定赚得到钱,但是不爱学习是一定赚不到的。今天带来二十余年总结的交易系统-典金概率分析系统,就是想在这个生物圈上,往上走一步,走得更高一点。

什么是交易系统

期货市场上有一个最大的特点,它能把人性当中隐藏的劣根性一下子全激发出来了。这时候我们需要交易系统来约束自己,让自己在这个规则里面。一个完整的交易规则体系,它的最终目的是实现交易员的稳定赢利,一套正收益的交易系统,加上良好的执行能力,才是稳定盈利的基础。

交易系统很关键一点在于要找到适合自己的。每个人都有自己的个性,我们要先清楚自己是适合做短线还是做中长线趋势。做中长线趋势的人,他一定是非常谨慎,下单大多是下得不大的,并且还拿得住单。有些人是一进去,账面上看到有一点盈利之后,非常着急,拿不住单,这就不适合做中长线,中长线可以有百种一千种套路把你洗出来。

另外我个人一直是不喜欢预测行情,因为未来永远是无法预知的,大的基本面它可以决定价格上升或下降的整体趋势,但是怎么走上去(或下跌)还是取决于资金。

每天看盘所关注的实际上就是资金做给你看的图形,它明明是要涨,但是先往底下猛杀几下,再上去可不可以?这个动作是谁来完成的?是资金,而我们很多人就容易中招,所以你没有一个很好的体系来诊断它,规范它,你肯定无所适从,看不清的方向。 

交易系统是用来干什么?

诊断。对目前这个行情,你要看清楚它处于一个什么状态,对当前行情进行评判。

出处方。就如同一个医生把病因看出来了,同时要拿出很好的处方,你要拿出操作的方案。

执行这个处方。处方拿到了之后,如果吃药的人他不按照这个吃法,最后这个病也治不好,所以要去执行它。每一步都必须要做到有据可依。

三要素与三原则

我常用的交易系统为典金概率分析系统,具备的三个基本要素与三个基本原则:

三要素

1、行情研判规则。这是最基础的,你必须首先用交易系统对行情有一个正确的判断。

2、进出场规则。在进出场规则当中,我个人更看重出场规则。因为实际上,最后出场是关乎你这笔交易成败的最终的核心,你就是做错了,你出场出的好是亏的很少;你做对了,你出场好,是不是可以足够的把这个利润更多一点。所以在整个交易系统当中,我们要有一套完整的规范,就是出场。

3、资金管理规则。期货是杠杆交易,如果你是做中长线单子,资金管理必不可少,要不然很可能拿不住单子,如果你最后是看涨,但是大环境来了单子却没有拿住,那是很遗憾的事。我主要做短线,我不集中在一个仓位上,会有3到4个品种分别补仓。分散品种,做多也做空,保证概率的实现,如果你压到一个品种上,有可能那一个品种就是错,那就是百分之百的败率,但是分散到多个品种就满足这个规则的,一个错了,另外两个可能对了,那么我的概率可以实现。


三原则

1、大道至简。虽然我们可以看很多书,可以研究很多理论,但最后总结出来的东西一定是很简单的东西。

2、多维度验证。看多还是看空,一定要是多个维度的都来指向,并且这个多维度还不是某一个层面上的因素,我们看到N个指标,大家有没有把这个指标的编写方式打开看过?因为我个人是写过程序的,所以这些指标程序我全部打开看了一下,90%的指标全部来源于一个东西,就是从价格反过来想,也就是说,你喝的豆浆,吃的豆腐豆皮,到最后其实都是豆子做出来,你用豆腐豆皮等N多相关因素来证明黄豆,没有什么意义。

所以一定要把它,用多维度验证。比如我要评价您,我不会只听你家人说话,我会去听你的朋友,你的同事,再听你的生意伙伴的评价。

3、承认行情有过渡和模糊期,只做符合定律的阶段,在预警区开始高度关注,等待时机满足和确认。一旦单子开进之后,把仓位、止损都布好了,行情也按照你的方向走了,中途你就不要过多的去研究它,(期乐会官方微信龚总平台ID:qlhclub)把止损或者止盈不停地慢慢这样跟上去就行了,如果你在中途过多的研究它分析它,很有可能拿不住单,我个人认为80%的行情是看不懂的。

脱离了我成本,现在它的位置停止在,但是它没有打回来,我就要继续拿住它,在预警区我们就开始系统监测的开始,进入预警期了,就开始关注它,等待时机满足,然后多维度验证之后,开始确认它。

典金概率分析体系的实际运用

交易系统基本构成要素主要是日、周、月压力/支撑线及资金活跃度曲线。所有的指标实际上都是一个滞后的指标,它为什么会上涨?这个指标为什么会往上抬?因为价格往上抬了,所以它才会抬,那么你做顺应指标的人,如果是一波大的趋势开始,你做顺应指标,你可能做得很累。但是有更多的行情不是这么简单的行情。我们把行情着眼于什么呢?我们还得着眼于每天来进行一个评判,每周或每月,这根紫色的线是一个月度线,黄色的线是一个周度线。

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图1

行情70%的时候,都在区间里面,黄金运行的时间段,70%都在这里面,只有20%或30在外面。换句话说,20%和30%在外面的时候,它就具备什么?走单边,我们也不叫趋势,但是有一点很明显,如果它在区内,它就是在震荡,

如果它出去了,它就有可能走单边,那么我们就从每一点这样一点一点往上,也有说这叫网格化交易,但是我觉得我们不纯粹是网格化交易,我们是在每天对它进行一个诊断,评判行情是震荡的概率大,还是走突破的概率大。

我们现在把每天的行情做了一个走突破还是走震荡的概率评判,现在关键的是它走突破的时候,我们才能赚到钱,但是做突破的时候,我们一定要评判这个突破是真的是假的。

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图2

所以要用到资金评判,之前提过,所有的行情无论是涨和跌,最后按什么方式运行取决于资金。所有的价格以日、周、月趋趋化做出来之后,在每一次它要突破的时候,用资金看它,看资金支不支持它,不支持它就是假的,支持它就是真的,并且我还把这一天作为一个标志性的日子,今天的突破是真的,后面反弹也好,我就按照头部的方向一直做。

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图3

当价格突破上图红色的线,能量必须跟它匹配到红线上方,如果匹配不到,就是有问题的,如果他在白色的测试线上方说明它连平均值都不够,如果你这个时候价格还跑到上方,价格这一次下破,就把绿色线破掉,这意味着它把昨天的空头低位区域都干掉了。

如果我们用资金衡量,从这里开始我们要做空了,但是我们把能量一看,能量的极限要匹配,我再多观察一会,这一块制定的策略就是逢低买它。

能量够了,价格站不上去,证明有资金,但是价格没干动,这说明大家参与的活跃度非常高,但是方向不明确,到底现在是谁强还是谁弱?

这里就是讲一讲资金活跃度测试资金攻击强度。资金活跃度,就是每天的区间波动。如同均线的原理:把15根K线的收盘价加起来除以15,就等于均线价。

那么当价格一直上攻的时候,所有的承受也在增加,所以价格线就一直在往上跟,但是如果有一根K线下打之后,就会拉低平均价,所以均价就会往底下拐一点,也就是说它永远是价格的影子,我们做的这根资金活跃度曲线,是把前一天的所有成交量持仓攻击强度用数据统计之后得出。今天不论你想往上还是往下突破,你必须越过这根线,也就是从早晨九点钟开盘开始,就提供给你今天的区间,

如果是震荡,就在这里面,如果想突破,必须过这一道,那么到底是要突破,还是要震荡,从概念上统计,如果昨天大破了,今天就不可能再破,如果连收三天到四天都没有破过,第五天开始每一次突破都有可能是真的,再加上资金强度一配合,直接就干进去,你每个星期都可以抓到2到3次这种确定性比较高的机会。

行情的研判是定两个东西。一个是定性,定它现在是震荡还是趋势的概率,所以既然是概率,就有很多时候是看不懂的,比如说现在概率一半对一半,那就不做了,而我要做到是什么?做它现在突破的概率达到90%以上,哪怕做错了一次,今天突破了,没做进去就又回来了,不怕,明天还做,因为它越往后面没有出来,概率就进一步增强,你在31个主力品种当中,可以反复的翻,每天都可以找到出1到2个品种的突破概率非常高或走震荡概率非常高,但是有这个概率并不表示就一定会实现,这也是为什么,我们要多配几个品种。这就是定性,定震荡和突破的概念。

另一个定方向,方向就靠我们底下的资金来定,也就是说如果它攻击过去了,它带量,我就认为这个方向已经敲定了,如果不带量,我就认为要么还是震荡,要么它就是一次假突破。

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图4

我们把周线和月线调出来,到了一个重要的线,可以给止盈用,但是周线和日线上总有一根线,(期乐会官方微信龚总平台ID:qlhclub)这是做短线止盈止损的时候用,非常精准,很多时候价格线可能就正好是摸到,基本上上下相差不会超过五个点。

活跃度是干什么用的?就是说如果当价格破到底下来的时候,或者破到上面去的时候,我的资金是不是也破到上去了?如果资金没有破到上面去,对它的突破,我就持怀疑态度,当价格猛跌或者猛涨的时候持仓猛增,它价格暴增暴涨的时候,持仓也在暴加,说明什么?

如果价格往某一个方向走的时候,持仓一直加,你一定要高度警惕,虽然价格往上涨,但是持仓一直在增加,所以多头在打,但是空头没有认输,空头一直在,一边上涨,一边继续加仓,只不过是暂时的账面上可能浮亏会比较大。这种暴加仓的行情有时候会产生剧烈的震荡,原因就在这里。

当一个行情,如果突破关键性点位的时候,应该是要有减仓。但是如果持仓还一直暴增,这个问题是很大的,要高度警惕,所以我们加了一个多空力量区,也就是说价格在下打的时候,运算多空的对公的力度,

如果往上增加,空头力量确实是可以的,价格明显的在下行,把下关都下破了,多空的实力并没有决出胜负,只有打到上面来才决出胜负,如果没有决出胜负,再加上资金的强度,也没有超出明显的范围,它就是假的。

所以你就制定一个策略,你可以逢低买它,这一波下行的时候,资金活跃度起来了,但是在下打的时候,空头的方向性并不明显。

价格打到下轨好像有向下突破的事态,并且空头对比度也起来了,非常关键的这一点,资金根本没有兴趣往下打。价格上去之后,资金的活跃度起来了,但是多空的优势并不明显,也就是说是在上涨的过程当中,多空实际上加仓加的是差不多的,资金非常活跃,(期乐会官方微信龚总平台ID:qlhclub)但是多空的力量是均衡的,那么如果是在上涨,就要回档,这种时刻其实我们每次只要看到资金围堵起来,或者说方向性起来,或者价格越破之后,又进入我们的预警区,这时候要么就是跟它,要么就是制定策略,反向操作。更多的时候,我们就是按照这个策略,策略的意图一定是可以实现的,但是最后能不能拿到就是把单子,就看资金的活泼度。

策略体系的精髓在里面,就是不可胜在己,可胜在敌。就是说我如果不想被别人打败,关键在于你自己,如果设好止损,你肯定不会被打败,肯定不会被敌人消灭,所以如果你不想死掉,其实是取决于自己的。

可胜在敌什么意思?你要想在这个市场赚大钱,实际上不在于你多么聪明,在于敌人露出破绽,而我们抓到敌人的破绽,就是它上破或者下破的时候,它的资金没有跟上,这就是我们抓的破绽。

它不露出这种破绽的时候,我们就不干它。我们在做交易,设置止损,要想赚钱的时候,就是等主力在上破或下破的时候露出这个破绽,我们就进去抓住机会。是不是很简单,是不是都可以做得到?你每天工作就是在里面去翻,可以找到它的破绽,然后下手。

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